otokorelasyon ne demek?

Otokorelasyon Nedir?

Otokorelasyon, bir zaman serisindeki değerlerin, kendisinden önceki değerlerle ne kadar ilişkili olduğunu ölçen bir istatistiksel yöntemdir. Başka bir deyişle, bir verinin kendi geçmiş değerleriyle arasındaki benzerliği veya bağımlılığı ifade eder. Otokorelasyon, genellikle zaman serisi analizinde ve sinyal işlemede kullanılır.

Otokorelasyonun Anlamı:

• Pozitif Otokorelasyon: Bir değerin, kendisinden önceki değerlerle aynı yönde hareket etme eğiliminde olduğunu gösterir. Örneğin, bir hisse senedinin fiyatı artıyorsa, bir sonraki gün de artma olasılığı yüksekse pozitif otokorelasyon vardır.
• Negatif Otokorelasyon: Bir değerin, kendisinden önceki değerlerle zıt yönde hareket etme eğiliminde olduğunu gösterir. Örneğin, bir gün çok sıcaksa, ertesi gün daha soğuk olma olasılığı yüksekse negatif otokorelasyon vardır.
• Sıfır Otokorelasyon: Bir değerin, kendisinden önceki değerlerle herhangi bir ilişkisi olmadığını gösterir.

Otokorelasyonun Kullanım Alanları:

• Ekonomi: Ekonomik verilerin (enflasyon, büyüme oranı vb.) analizinde gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için kullanılır.
• Finans: Hisse senedi fiyatları, döviz kurları gibi finansal verilerin analizinde kullanılır.
• Mühendislik: Sinyal işlemede, kontrol sistemlerinde ve diğer mühendislik uygulamalarında kullanılır.
• Meteoroloji: Hava durumu tahminlerinde kullanılır.

Otokorelasyonun Ölçülmesi:

Otokorelasyon, otokorelasyon fonksiyonu (ACF) ile ölçülür. ACF, farklı gecikmeler (lag) için otokorelasyon katsayılarını gösterir. Otokorelasyon katsayısı, -1 ile +1 arasında değer alır.

• +1: Mükemmel pozitif otokorelasyon
• -1: Mükemmel negatif otokorelasyon
• 0: Otokorelasyon yok

Önemli Kavramlar:

• Zaman Serisi
• Gecikme (Lag)
• Otokorelasyon Fonksiyonu (ACF)